Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Динамічні макроекономічні моделі

План

1. Загальна модель макроекономічної динаміки.  

2.  Трисекторна модель економіки.  

3. Динамічні міжгалузеві балансові моделі 

4. Макроеконометричні моделі 

Список основної літератури.  


1. Загальна модель макроекономічної динаміки

На відміну від статичних динамічні моделі описують не стан, а процес розвитку економіки, установлюючи безпосередній взаємо­зв’язок між попередніми та наступними його етапами і тим самим наближаючи аналітичні висновки на основі економіко-матема­тичної моделі до реальних умов розвитку економічної системи.

Макроекономічна динаміка — це складний процес розвитку економіки в цілому, що розглядається як єдина система, що утворюється в результаті взаємодії виробників і споживачів, кредиторів і боржників на основних ринках — товарному, грошовому та ринку ресурсів.

Аналізуючи макроекономічну систему, виокремлюють два блоки: статичний, який формує параметри системи, та динамічний, що описує траєкторію її розвитку. Динаміка описується кількома рівняннями зі змінними, на значення яких впливають параметри управління та наявна структура системи. Отже, траєкторія розвитку системи формується під впливом параметрів, що їх задає статичний блок, а він, у свою чергу, складається з рівнянь, які описують стан рівноваги на основних макроекономічних ринках

Розглянемо модель Сарджента—Тарновського [12], доволі ком­пактну й порівняно нескладну, що дає змогу скласти цілісне уявлення про поводження макроекономіки. Ця модель складається з рівнянь, що описують:

  • ·ринок товарів і послуг;
  • ·грошовий ринок;
  • ·функції агрегованого попиту та пропозиції;
  • ·фіскальну та монетарну політику;
  • ·динаміку очікувань;
  • ·нагромадження приватного капіталу.

Ринок товарів і послуг у цій моделі задається рівнянням збалансованості доходів та агрегованих витрат Y, приватних і державних. Сукупний попит складається з приватних D(×) та очікуваних державних витрат G, які в точці рівноваги дорівнюють виробленому продукту:

                       .                     (1)

Характер реакції макроекономіки (приватного попиту) на зміни доходу, реальної процентної ставки та приватного багатства задають знаками перших похідних функції приватного попиту D(×) за відповідними аргументами , і = 1, 2, 3 (наприклад, ). При цьому беруть 0 < D1 < 1, D2 < 0, D3 > 0.

Скажімо, підвищення доходу на одиницю тягне за собою зростання агрегованого приватного попиту менш як на одиницю, передбачаючи в загальному випадку збереження частки доходу. Із підвищенням реальної процентної ставки дорожчає кредит і скорочується приватний попит — звідси знак «мінус» похідної D2.

Дохід — це сума виробленого доходу Y, податків T, доходів від приватного багатства rb та інфляційного податку pA:

                       .                        (2)

У моделі вважають, що приватний сектор, оцінюючи розмір свого доходу, реагує на очікувану, а не на фактичну інфляцію. Приватне багатство А в реальному вимірі подається портфелем, що складається з двох активів: вартості грошей m = M/P, та державних облігацій b = B/P, дефльованих за індексом цін P. Отже, маємо:

                            A = m + b.                               (3)

Рівновага на фінансовому ринку подається співвідношенням між попитом на гроші в реальному виразі L(Y, r, A) та їх пропозицією m = M/P:

               m = L(Y, r, A), L1 > 0, L2 < 0, L3 > 0.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9