Динамические макроэкономические модели

таке що bij > 0. З цієї умови випливає, що кожний стовпець матриці А та кожен рядок матриці В повинні мати принаймні один додатний елемент.

Інтенсивність процесів має бути також невід’ємною:  j = 1, …, m.

Позначимо через xt вектор-стовпець інтенсивності виробництва:

 

а через рt — вектор-рядок невід’ємних цін: pt = (p1(t), p2(t), …, pn(t)).

Вектор уt = Аxt — це вектор витрат за заданого вектора інтенсивності процесів xt, а вектор zt = Вxt — вектор випусків.

Модель Неймана описує замкнену економіку в тому сенсі, що для виробництва продукції в наступному виробничому циклі (протягом року t витрачається продукція, виготовлена в попередньому виробничому циклі, тобто протягом року (t – 1)):

 

при цьому передбачається, що задано початковий вектор запасів Вх0 ≥ 0. Це модель Неймана в натуральній формі.

У рамках моделі Неймана можна ставити і розв’язувати оптимізаційні економічні задачі. Найбільше оптимізаційна задача формулюється так: знайти оптимум лінійної функції стану наприкінці розглянутого періоду: 

 

4. Макроеконометричні моделі

Головною метою макроекономічного моделювання є опис кіль­кісних і якісних аспектів економічних явищ та процесів за допомогою системи економетричних рівнянь (стохастичних регресійних рівнянь, трендів, балансових співвідношень тощо), що дає змогу на основі ретроспективної інформації аналітично або чисель­но визначити фактори майбутнього економічного розвитку та з’ясувати наслідки проведення економічної політики.

Будуючи макроеконометричні моделі, намагаються подати основ­ні співвідношення, що визначають розвиток економіки, у структурному вигляді з урахуванням жорстких природних обмежень, які накладаються низкою тотожних співвідношень та пов’язують одну з одною різні групи показників. Коефіцієнти моделей оцінюються за наявними історичними даними, далі рівняння моделей розв’язують­ся на підставі інформації за останній час (ретроспективний прогноз) і, можливо, згідно з певними припущеннями стосовно майбутньої економічної політики та поводження деяких змінних, а потім розроб­ляється, нарешті, низка прогнозів

Остаточний прогноз, як правило, являє собою компроміс між вихідними даними моделі, з одного боку, і рівнем інтуїції та досвіду дослідника — з другого.

Якщо досліджувані процеси мають доволі тривалу передісторію, характеризуючись певною інерційністю, і до того ж нагромаджено статистичний матеріал, який дає змогу встановлювати закономірності й тенденції їх розвитку, простежуючи взаємозв’язки з іншими явищами, то гіпотеза про майбутній розвиток таких процесів значною мірою може базуватись на аналізі минулого їх перебігу. Що ж до економіки, то їй притаманна певна інерційність розвитку, зумовлена дією таких тривалих факторів, як структура і стан основних фондів, обсяги інвестицій минулих періодів, ступінь стійкості технологічних зв’язків і т.  ін. Наслідки грошово-кре­дитної, податкової, митної політики держави також позначаються на економічних тенденціях лише через деякий проміжок часу. Тому для дослідження економічних процесів, особливо в періоди сталого, повільного розвитку, цілком природно застосовувати статистичні, зокрема, економетричні методи.

Будуючи економетричні моделі, взаємозв’язки між змінними та рівняннями визначають на підставі інформації, що узгоджується з економічною теорією, практичним досвідом і має економічний сенс.

У разі побудови макромоделей економіку країни подають у вигляді сукупності взаємозв’язаних блоків або агрегатів (рис. 2). Блочний принцип побудови допомагає розкривати й моделювати взаємозв’язки між блоками, краще усвідомлюючи функціонування кожного з них.  

Рис. 2. Спрощена структурна схема макромоделі економічного

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы