Эконометрическая модель и ее элементы
Отже, формуючи сукупність спостережень, слід забезпечити порівнянність даних у просторі та часі. Це означає, що дані вхідної сукупності повинні мати:
• однаковий ступінь агрегування;
• однорідну структуру одиниць сукупності;
• одні й ті самі методи розрахунку показників у часі чи просторі;
• однакову періодичність обліку окремих змінних;
• порівнянні ціни та однакові інші зовнішні економічні умови.
Висновки, які можна зробити в результаті економетричного моделювання, цілком зумовлені якістю вхідних даних, а саме їх повнотою та достовірністю.
Особливості математичного моделювання економічних систем
В економіко-математичному аналізі інформація формується, як правило, у результаті спостереження за об'єктом дослідження. При отримуванні, оцінюванні та використанні цієї інформації слід мати на увазі важливі специфічні риси джерела даних.
Суттєве значення мають стохастичні (випадкові) фактори, які виявляються у впливі на економіку як з боку природи та суспільства, так і у внутрішньоекономічних зв'язках. Через складність і динамічність техніко-економічних, особливо соціально-економічних, процесів попередній розрахунок економічних показників можливий лише з певним рівнем довіри.
Водночас величезні масштаби економічної системи, розгалуженість зв'язків між її елементами та відома інерційність значною мірою зумовлюють майбутній її стан попереднім. Тому розвиток системи можна передбачити з великою мірою впевненості.
В означеній ситуації найприйнятнішими методами дослідження є методи математичної статистики, адаптовані до економічних явищ. Саме ці методи дають змогу будувати економетричні моделі та оцінювати їх параметри, перевіряти гіпотези стосовно властивостей економічних показників і форм зв'язку між ними. Однак особливість економетричного підходу до моделювання економічних об'єктів полягає не у використанні економічної термінології, а насамперед у детальному дослідженні відповідності вибраної моделі явищу, що вивчається, а також в аналізі якості статистичної інформації, що є основою параметризації (оцінювання параметрів) моделей.
Список використаної літератури
- Айвазян С. А. , Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. - М. : ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.
- Бородин С. А. Эконометрика: Учеб. пособие. — Минск: Новое знание,2001. - 408 с.
- Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: У 2 т. - К: Нічлава, 1998-1999.
- Джонстон Дж. Эконометрические методы. — М. : Статистика, 1980. — 444 с.
- Доугерти К
- Дрейпер П. , Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М. : Финансы и статистика, 1986. — Т. 1 — 365 с; Т. 2 — 379 с.
- Емельянов А. С. Эконометрия и прогнозирование. — М. : Экономика, 1985. - С. 82-89.
- Єлейко В. Основи економетрії. — Львів: "Марка Лтд", 1995. — 191с.
- Замков О. О. , Толстопятенко А. В. , Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. — 3-е изд. , перераб. — М. : Дело