Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

фондова система «DіasoftCUSTODY 5NT» побудована за модульним принципом. Вона містить у собі: модуль депозитарного обліку; модуль обліку угод на біржовому ринку цінних паперів; модуль обліку угод на позабіржовому ринку цінних паперів; модуль обліку угод з похідними цінними паперами; модуль автоматизації діяльності розрахункового брокера на позабіржовому ринку цінних паперів; модуль вексельного обліку; модуль обслуговування емітента; відокремлений трансфер-агентський пункт «DіasoftAGENT».

— Система має такі функціональні можливості: керування власними портфелями фінансових інструментів. Підтримка прийняття рішень на етапі висновку угод. Контроль за дотриманням кредитних лімітів контрагентів. Визначення фінансового результату по кожному портфелю одним з таких методів: середньозважений, LІFO, FІFO; брокерське обслуговування інвесторів. Облік і контроль виконання заявок клієнтів. Ведення клієнтських портфелів цінних паперів. Розрахунок і утримання комісійної винагороди; автоматизоване оформлення угод у бек-офісі. Підготовка всіх документів, необхідних для оформлення угод і забезпечення виконання зобов’язань по них — підтверджень угод, платіжних доручень, розпоряджень на оплату. Формування документів у форматах S. W. І. F. T. , TELEX та ін. ; облік і реалізація прав власності на цінні папери. Гнучка конструкція плану рахунків депо як основного інструмента для депозитарного обліку цінних паперів і їхнього відповідального збереження. Облік фактичних і планованих операцій. Розрахунок оплати за послуги депозитарію; ведення журналів депозитарних операцій: бухгалтерських, адміністративних та інформаційних; обслуговування емітентів

Ведення реєстру власників цінних паперів, підтримка корпоративних дій емітента в депозитарії номінального власника — операцій щодо випуску цінних паперів, організації зборів акціонерів, виплати дивідендів та інших доходів по цінних паперах; облік угод з похідними цінними паперами. Розрахунок варіаційної і депозитної маржі. Надання звітів про стан власних позицій клірингових членів ф’ючерсних бірж, позицій торгових членів, що знаходяться в них на обслуговуванні, біржі та їхніх клієнтів; робота з векселями. Підтримка торгових операцій, випуску власних векселів, обліку векселів інших векселедавців, надання вексельних кредитів, інкасових і гарантійних операцій;

— обмін даними із зовнішніми системами. Забезпечуються інтерфейси з торговими системами (ММВБ, РТС, МФБ), банківськими і бухгалтерськими системами, реєстраторами і трансферами-агентами; механізм фінансових операцій, що набудовуються. Система дає змогу модифікувати існуючі, а також створювати й описувати в системі нові операції, правила й етапи їхнього здійснення, визначати склад формованих на кожному з етапів документів і бухгалтерських проведень; формування бухгалтерських проведень одночасно в кількох областях обліку плану рахунків, ведення обліку в розрізі необмеженої кількості аналітичних ознак по кожному рахунку.

Інтегрована фондова система «DіasoftCUSTODY 5NT» реалізована за клієнт-серверною технологією. Можливе використання двох СКБД: Mіcrosoft SQL Server і Sybase SQL Server.

До особливого типу програм належить програма «CanopusLіve­Deal» — «Стратегія на біржі» (http://www. canopus. ru) Цей програмний продукт розроблено на основі унікальної методики професора, доктора фізико-математичних наук Д. А. Молодцова.

В комп’ютерній програмі «Стратегія на біржі» реалізовано метод порівняння стратегій і описано допустимі стратегії керування. Для розв’язання завдання порівняння ефективності користувачу пропонується кожному інструменту з портфеля цінних паперів поставити у відповідність функцію з пропонованого списку, що і буде оцінкою для досить високої ефективності і називатиметься функцією ефективності. Слід зазначити, що значеннями функцій ефективності є не числа, а числові інтервали. Це дає змогу гнучкіше будувати процес порівняння ефективності й враховувати наближений характер самої функції ефективності. Крім можливості вибору функцій ефективності зі списку користувач може задавати

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы