Отчет по практике АО «Украинская пожарно-страховая компания»

страхування визначе­ного ризику (наприклад, майнове страхування будівель від стихійного лиха) протягом фіксованого проміжку часу At (наприклад, одного ро­ку) страховиком заплановано:

• проведення страхування за п (п=1,2,. . . ) договорами зі страхо­вими сумами S1, S2, S3,. . . ,Snвідповідно;

• настання за цими договорами т страхових випадків зі страхови­ми виплатами Sb1, Sb2, Sb3,… , Sbm

Визначимо розмір нетто-тарифу при страхуванні ризику, який від­повідав би узятим зобов'язанням страховика з названих видів стра­хування.

У розглянутому випадку нетто-тариф можемо визначити на підста­ві загального принципу еквівалентності зобов 'язань страховика та страхувальників

Зобов'язання страховика дорівнюють сумі страхових відшкодувань

а зобов'язання страхувальників — сумі внесених нетто-премій 

де Т0 — нетто-тариф, який потрібно визначити. Значення Т0 в даному прикладі можемо знайти з рівняння балансу зобов'язань страховика та страхувальників:

або 

У цьому балансовому співвідношенні зручно виконати усереднен­ня за договорами страхування, поділивши обидві частини останнього на тп: 

а_далі, ввівши значення Sb — середньої страхової виплати та значення S — середньої страхової суми на один договір 

перейти до співвідношення 

звідки знаходимо шукане значення нетто-тарифу 

Останню рівність записують, як правило, у вигляді 

тобто виражають нетто-тариф при страхуванні визначеного ризику че­рез два основні параметри:

 • коефіцієнт збитковості за даним страховим ризиком 

• відносну частоту настання страхової події за даним страховим ризиком 

Наведені співвідношення вирішують поставлене завдання і дозво­ляють розраховувати нетто-тариф при страхуванні визначеного ризику лише у апостеріорному (післядослідному) випадку, коли відома вся необхідна інформація, а саме відомі значення параметрів п, т, S в, S або Кзб, w. На практиці при апріорному (до початку досліду) визначен­ні тарифів жодний із цих параметрів не відомий і всі вони є випадко­вими додатними величинами. Але наведений приклад та отримані співвідношення мають важливе значення для перевірки і коригуван­ня за результатами страхової діяльності правильності апріорного ви­значення тарифів. Саме ці співвідношення вказують на необхідність у діяльності кожної страхової компанії постійного спостереження та аналізу значень параметрів КзГ>, w за прийнятим на страхування ризи­ком і дозволяють періодично коригувати наперед визначені для та­кого ризику тарифні ставки.

При апріорному визначенні нетто-тарифу у загальному випадку розглянутої моделі страхових відшкодувань у співвідношенні To = Kзбw

потрібно розв'язати суперечність, яка полягає в тому, що ліва частина (нетто-тариф) має бути наперед визначеною фіксованою величиною, а права частина є випадкова величина, значення якої можуть істотно змі­нюватися в різні періоди діяльності страховика.

Для розв'язання цієї суперечності широке застосування набув ме­тод, який грунтується на тому, що замість випадкової величини дос­татньо взяти її найбільше можливе із заданою довірчою ймовірністю значення.

Такий підхід визначає структуру нетто-тарифу за договором за­гального страхування: 

де То = М [Kзбw] — основна частина нетто-тарифу (математичне споді­вання величини збитків з одиниці страхової суми в разі великої кіль­кості договорів страхування за визначеним ризиком);

Тр = То— ризикова (страхова) надбавка до основної частини нет­то-тарифу, яка із

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные