Программы, основанные на теории нечетких множеств

приймати життя таким, яким воно є, просто для різних задач використовувати різні наближення.

Найістотнішим недоліком є той факт, що розрахований на прямолінійне використання звичайним користувачем, пакет надає йому занадто велику волю у виборі вихідних розподілів, фахівцю ж не вистачає засобів контролю та настроювання операцій. Основне застосування FuzіCalc — це автоматизація розрахунків у бізнесі, адже саме в цій галузі своєчасність прийняття рішень значно важливіша, ніж точність підкріплювальних їх оцінок. Пакет корисний фахівцям з фінансового аналізу, керівникам середніх фірм, у тих сферах, де існує необхідність розраховувати різні варіанти рішень і враховувати нечіткості й невизначеності.

Пакет «МЕSА» з також належить до програм технічного аналізу, що використовують теорію нечітких множин. Цей пакет виявляє два основних стани фінансового ринку — стан циклічної зміни і тренд. Аналізуючи імовірність опису поточної зміни курсу гармонійним коливанням деякої частоти і порівнюючи частоту домінанти з частотами домінуючих коливань, що спостерігалися раніше, пакет дає змогу визначати ті часові інтервали, коли зміна курсу досліджуваної валюти або цінних паперів визначається внутрішніми законами фінансового ринку, а інколи — зовнішніми форс-мажорними обставинами.

Пакет програм «MESA96» розроблений Джоном Ехлером, автором пакетів 3D і SUMMІ, фахівцем у галузі технічного аналізу фінансового ринку, президентом однойменної компанії «MESA». Приблизно 15 років тому на одному з конгресів з теорії інформації він познайомився з принципово іншим методом розкладання сигналу на спектр, добре відомим у теорії інформації. У результаті по’явився новий пакет технічного аналізу.

MESA розроблений з використанням методу спектрального аналізу максимуму ентропії. Цей пакет побудований на базі алгоритму Бурга (John Burg, Ph

D. Thesіs, Sfanford Unіversіty, 1975). (Нагадаємо, що в теорії інформації ентропія — це міра невизначеності якого-небудь досліду, що залежно від випадку може закінчуватися по-різному і характеризується різною ймовірністю. )

Метод базується на розв’язанні системи диференціальних рівнянь, що описують такий рух точки, коли напрямок її руху може випадково змінитися на протилежний, однак величина переміщення обмежена, тобто за один часовий крок точка не може віддалитися від вихідного положення більше, ніж на задану величину. Метод ґрунтується також на рівнянні дифузії, при цьому описується хаотична поведінка системи, коли зовні випадковий її рух у наступний момент залежить від напрямку в попередній, а тому є передбачуваним.

Якщо коливання ціни, наприклад ковзне середнє, у часі описується суцільною кривою то, розв’язуючи систему рівнянь, мож­на визначити ймовірність подальшого розвитку за однією з пунктирних кривих, що відповідають синусу різної частоти. Товщина пунктирних ліній відбиває цю ймовірність. Пакет МЕSА визначає, з якою ймовірністю можна описати поточну зміну ціни з використанням функції синус. Тобто, у певному розумінні, пакет визначає спектр сигналу.

Пакет МЕSА також можна розглядати як фільтр, на вході якого — масив даних про зміни ціни, а на виході — короткостроковий прогноз. Цей пакет безупинно проводить такий аналіз: вихід­ний сигнал порівнюється з рухом ціни, що спостерігається, а у разі неузгодженості автоматично застосовується фільтр.

Зміна характеру ринку фіксується по відсутності кореляції між зміною фази домінанти, обумовленої пакетом МЕSА в даний момент, і відповідною зміною фази, екстрапольованим тільки на підставі даних щодо зміни ціни в попередні моменти часу. Ця кореляція

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные