Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

редагувати і зберігати будь-яке середовище. Зовнішній вигляд вікна середовища зображено на рис. 3.

Рис. 3. Вікно середовища програми «Стратегія на біржі»

Вікно стратегії є основним у першому блоці. У цьому вікні користувач може створювати, редагувати, зберігати і завантажувати стратегії. Для створення стратегії необхідно задати її ім’я, вибрати для неї деяке середовище та усі функції, що її описують, і задати параметри цих функцій. Слід зазначити, що в процесі використання програми від користувачів надходять побажання із включення до списку можливих функцій різних доповнень, тому вона постійно розвивається. Наведемо нинішній перелік функцій, що описують стратегію, та охарактеризуємо їх.

Нині можна використовувати такі функції ефективності:

— Лінійний тренд;

— Квадратичний тренд;

— Потрійний лінійний тренд;

— Лінійний тренд по тиках;

— Потрійну середню;

— Смугу;

— Підтримку.

Лінійний тренд знаходиться за допомогою розв’язання задачі з мінімізації дисконтованого середнього квадратичного відхилення лінійної функції від реальних цін, заданих на деякому попередньому проміжку часу стосовно даного моменту. Параметрами в цій функції є довжина інтервалу часу, коефіцієнт дисконтування і розкид. Значення ефективності обчислюється як сума кутового коефіцієнта знайденої лінійної функції й інтервалу [–d, d], помноженого на розкид. Через d тут позначена величина знайденого середнього квадратичного відхилення.

Лінійний тренд по тиках відрізняється від лінійного тренда тільки тим, що попередній інтервал часу задається не його довжиною, а кількістю тиків інформації

Квадратичний тренд аналогічний за структурою лінійному, але замість лінійної використовується квадратична функція.

Потрійний лінійний тренд підраховується як мінімальний інтервал, що містить значення трьох лінійних трендів, обчислених на різних інтервалах часу.

Потрійна середня підраховується в такий спосіб: спочатку обчислюються три усереднені ціни інструмента з різними параметрами усереднення. Потім, при виконанні визначених співвідношень між цими трьома середніми, формуються значення ефективності, чисельно рівні лінійному тренду від одного усереднення.

Смуга і підтримка формуються з розв’язку задачі з визначення смуги мінімальної ширини, що містить зазначений інтервал цін інструмента. Відмінність між ними полягає в підрахунку ширини. У функції підтримки ширина обчислюється через перпендикуляр­ний до смуги перетин, а у функції смуги розглядається вертикаль­ний перетин.

Функції зупинення втрат вибираються користувачем з такого списку:

  • постійна;
  • за волатильністю;
  • за тиками волатильності.

Перша функція визначає величину зупинення втрат на всьому інтервалі прогону. Друга функція визначає величину зупинення, рівну коефіцієнту, помноженому на волатильність ціни або логарифм ціни на деякому попередньому інтервалі часу. Третя функція аналогічна другій, але інтервал часу визначається за тиками інформації. Математичною мовою волатильність функції — це просто повна зміна функції на обраному інтервалі.

Перша функція задає постійний інтервал цін. Функції друга та третя визначають інтервал цін як суму ціни інструмента плюс-мінус волатильність, помножена на коефіцієнт. Волатильність залежить або від ціни, або від натурального логарифма ціни.

Функція «За минулим» визначає інтервал цін, як мінімальний інтервал, що містить усі ціни інструмента на попередньому проміжку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы