Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

Остання функція будує інтервал цін із розрахунку досягнення визначеного відсотка зростання капіталу на позиціях по цьому інструменту.

Усі функції загального типу, крім функції вироблення рекомендацій, можуть набувати тільки одного значення — бути постійними. Функція вироблення рекомендацій вибирається з такого списку:

  • за планом прибутку;
  • за ефективністю;
  • за ефективністю консервативно;
  • відкриття за ефективністю.

Перші три функції реалізують різні варіанти організації сигналів до відкриття і закриття позицій з порівняння значень ефективності інструментів. Четверта функція відрізняється тим, що після порівняння значень ефективності інструментів формує тільки сигнали до відкриття позицій і ніколи не формує сигнали до закриття позицій. У разі її вибору всі позиції закриваються тільки за сигналами зупинення втрат або зупинення меж.

Завершення формування стратегії полягає у виборі параметрів функцій. Після закінчення формування функції користувач може прогнати побудовану модель на деякому інтервалі бази даних. Для цього необхідно задати межі прогону (за замовчування вони ставляться максимально можливими), задати початковий капітал і вибрати умови прогону (з повним звітом чи ні).

Одержання повного звіту потребує великого обсягу оперативної пам’яті і тому у разі прогону функції на великих інтервалах бази даних краще його проводити без повного звіту. Слід зазначити, що навіть без звіту програма надає повну інформацію про всі укладені угоди. Після прогону програма надає таку коротку інформацію про прогін:

  1. Абсолютне значення прибутку.
  2. Ефективність стратегії в річних відсотках на інтервалі прогону.
  3. Значення максимального капіталу за період прогону у відсотках до початкового капіталу.
  4. Значення мінімального капіталу за період прогону у відсотках до початкового капіталу.
  5. Кількість прибуткових угод.
  6. Кількість збиткових угод.
  7. Загальна кількість угод
  8. Кількість закриття позицій за стоп-сигналом утрат.
  9. Кількість закриття позицій за стоп-сигналом меж.
  10. Тривалість прогону.
  11. Показник монотонності зростання капіталу.

Загальний вигляд вікна стратегії показано на рис. 4.

Рис. 4. Вікно програми «Стратегія на біржі» для обраної стратегії

Якщо прогін здійснювався з повним звітом, то користувачу доступна будь-яка інформація про значення різних факторів у кожен момент прогону, а саме:

  • сигнали від функції ефективності, від зупинення втрат і від зупинення меж;
  • значення функцій ефективності, функції зупинення втрат, функції зупинення меж;
  • оцінка вартості відкритих позицій по кожному інструменту;
  • ціни на інструменти, з урахуванням комісійних;
  • розподіл грошей за інструментами;
  • остаточні рекомендації для кожного інструмента.

В окремій таблиці подається інформація про укладені угоди. Вона може бути збережена на жорсткому диску. Для одержання докладнішої інформації в графічному вигляді передбачене спеціальне вікно. Обрана інформація може відображатися у двох синхронізованих за часом вікнах, причому у кожному вікні можлива побудова до трьох графіків за вибраними факторами у загальному масштабі. Це вікно зображено на рис. 5.

Рис. 5. Графічне відображення інформації

Для полегшення підбору задовольняючих користувача значень параметрів для обраних функцій, що описують стратегію, у програмі передбачений режим параметричної оптимізації. Користувач може вибрати кілька змінних величин та параметри функцій до них, задати межі для змінних величин,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы