Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

участь у біржових торгах на ММВБ. Ця система призначена для ведення позицій клієнтів трейдера під час торгової сесії ММВБ. Вона являє собою програмний модуль, у який імпортується біржова інформація про угоди і залишки на клієнтських рахунках. Після імпорту відбувається перерахування позицій клієнтів з урахуванням комісії біржі й дилера. Перед імпортом інформації необхідно ввести дані щодо цінного папера в довідник цінних паперів. Імпорт біржової інформації виконується один раз до початку торгів або під час торгів. Імпорт залишків з бек-офісу супроводжується поточною зміною вхідних залишків клієнтів.
  • Під час біржових торгів система дає змогу трейдеру: відстежувати поточні позиції клієнтів за фінансовими інструментами; контролювати обсяг укладених клієнтами угод; проводити калькуляцію для оперативного розрахунку параметрів передбачуваної угоди з урахуванням комісії біржі і дилера.
  • Електронна система «ИНИСТ-ЦБ» призначена для автоматизації операцій бухгалтерського обліку при роботі інвестора на ринку цінних паперів. Вона створена з урахуванням рекомендацій російських ФКЦП і асоціації «ПАРТАД». Перевагою системи є налагоджена взаємодія з різними програмами банківського і бухгалтерського обліку і можливість розширення сумісності відповідно до побажань замовника. Під час біржових торгів ця система дає змогу трейдеру: одержувати в будь-який момент інформацію про свої угоди й угоди клієнтів;
  • здійснювати контроль поточних залишків у грошах і в цінних паперах на своїх і клієнтських рахунках;
  • формувати і друкувати різні звіти за поточний день і будь-який архівний період;
  • використовувати довідники для формування звітів та інших документів;
  • автоматично нараховувати відсотки за обслуговування клієнтів.

У систему включено інтерфейс для зв’язку з бухгалтерськими і казначейськими системами

Програма «GAMA» (Global Asset Management Assіstant) призначена для банків, брокерських фірм, інвестиційних фондів, страхових компаній. Вона має розвинутий інтерфейс користувача у вигляді електронних таблиць і фіксованих форм, до її складу входить генератор звітів. Система має розширені засоби імпорту/експорту даних. «GAMA» є багатокористувацькою системою, що функціонує в середовищі MS Wіndows. Вона може поставлятися у вигляді спеціалізованих АРМів, наприклад, відповідно до традиційного поділу функцій між front-offіce, mіddle-offіce і back-offіce.

Система «GAMA» забезпечує менеджера портфеля чи менеджера з інвестицій актуальною інформацією про стан портфелів, ліквідність, стан банківських рахунків і ситуацію на ринку. Вона надає різноманітні можливості для введення, контролю й аналізу результатів транзакцій з різними фінансовими інструментами: акціями, облігаціями, опціонами, ф’ючерсами тощо. Система забезпечує ряд аналітичних функцій, таких як: аналіз прибутковості портфеля й окремих ЦП, метод «Black & Scholes» та ін.

  • У даний час система складається з таких модулів: акції (включаючи опціони на акції); облігації (включаючи опціони на облігації); форекс (включаючи опціони і своп); ф’ючерси (включаючи опціони на ф’ючерси); депозити (Fіxed Tіme Deposіts); об’єднані портфелі (об’єднані транзакції, холдинги); бухгалтерський облік (ліквідність, банківські рахунки, баланс по рахунках, головна книга); деривативи (FRA, ІRS, CAP, FLOOR, COLLAR, ІRO, FFІ).

Система «Інвестор» складається з двох частин: брокерської і клієнтської. 1. Брокерська частина системи включає: АРМ «Адміністратор», АРМ «Трейдер», сервер бази даних і сервер для роботи з клієнтами. Серверна частина забезпечує: автоматичний прийом і передавання інформації з торгових майданчиків і інформаційних агентств до підключених клієнтських місць; збір заявок клієнтів і передавання їх у торгову систему бірж; надання маржинального кредитування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы