Напрямки вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку

сума дисконту при продажі заборгованості і т. п. ); прямі втрати банку від вживання j-го вигляду дії (наприклад, зниження прибутку при реструктуризації заборгованості або списанні штрафних санкцій) [2].

Для автоматизованого керування кредитним портфелем банку пропонується впровадити програмний продукт під назвою "Collect Advantage", розроблений для умов національної економіки фірмою ООО "МДЦ-консалтинг". Програма "Collect Advantage" орієнтована на роботу з портфелями простроченої заборгованості, включаючи їх оцінку. Вказаний програмний продукт розв'язує весь комплекс завдань з підготовки даних для аналізу, виявлення поведінкових характеристик позичальників, прогнозування грошових потоків з погашення кредитів і оптимізація дій на боржників. Також ця програма надає інтерфейс для аналізу, прогнозування, сегментації портфелів й оптимізації сумарної цінності портфеля.

Впровадження цієї програми дасть можливість більш ефективно керувати дивним портфелем банку, оптимізувати роботу банку з проблемними позичальниками, що в свою чергу зменшить ризиковість кредитних операцій і збільшить прибутки банку від кредитних операцій. Також автоматизація управління кредитним портфелем банку дасть можливість зменшити витрати робочого часу [6].

Як вже було зазначено, кредитування є найризикованішою діяльністю комерційних банків. Отже, схильність до кредитного ризику залишається основним джерелом проблем для банків. За таких умов ефективне управління кредитним ризиком є критичним компонентом всеохоплюючого підходу до управління ризиками та успіху банківської організації в довгостроковій перспективі [1].

До методів управління ризиком кредитного портфеля банку, які широко використовуються у вітчизняній практиці, належать диверсифікація, встановлення внутрішньобанківських лімітів, формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, а також сек'юритизація активів [3]. Сек'юритизація – це продаж активів банку шляхом перетворення їх у цінні папери з подальшим розміщенням на ринку [4].

На відміну від інших методів управління кредитним ризиком, сек'юритизація є відносно новим видом банківської діяльності

Прикладами сек'юритизованих активів є іпотечні кредити, автомобільні позички, кредити на придбання устаткування [3].

Для більш широкого застосування сек’юритизація кредитного портфеля необхідно здійснити наступні етапи:

І етап – підготовчий (до 6 міс. ): 

-       формування пулу однорідних активів (за рівнем ризиків, терміном обігу, періодичністю платежів тощо), їх структурування;

ІІ етап – основний (близько 6 міс. ): 

-       підписання договору на організацію так званого мандата між позичальником і банком-організатором; 

-       проведення процедури перевірки позичальника банком-організатором (так звана процедура "due diligence"); 

-       розробка схеми транзакції, підготовка проспекту емісії і залучення додаткових учасників; 

-       отримання рейтингу; 

-       проведення road-show (презентації перед інвесторами); підписання договорів і випуск паперів [5].

Висновки.  Процедура сек’юритизація дає змогу банку здійснити трансферт кредитних ризиків (передати ризик іншим учасникам ринку). Крім того, за допомогою сек’юритизація банк може здійснити трансферт ризику зміни відсоткової ставки та ризику дострокового погашення кредиту. Сек'юритизація знижує загальний рівень ризиковості банку, поліпшує якість активів, дає можливість за інших рівних умов підвищити показники адекватності капіталу. Вітчизняні банки за нинішніх умов не мають широких можливостей для зниження ризиків методом сек’юритизація активів унаслідок нерозвиненості фондового ринку. Однак у процесі формування ринку іпотечних кредитів виникають об'єктивні умови для активізації цього виду діяльності, тому пропонується використовувати метод сек'юритизація для зменшення кредитного ризику на рівні кредитного портфеля.


Список використаної літератури.

1. Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку // Вісник НБУ.

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні