Програмні продукти, що грунтуються на теорії нечітких множин

— надійний спосіб ідентифікації наявності чи відсутності тренду. Підкреслимо, що тренд або тенденцію до зміни МЕSА просто інтерпретує ті часові інтервали, коли зміну ціни неможливо описати однією домінантою з приблизно постійним періодом, визначеним на підставі аналізу попередніх даних.

Метод уможливлює вивчення циклів розвитку ринку на невеликій за обсягом вибірці даних про зміну ціни якого-небудь інструмента ринку. Для стабільної роботи пакета МЕSА, як правило, досить чотирьох циклів. Якщо ринок знаходиться в осциля­торній моді, то невеликий обсяг вибірки дає змогу розглядати дані як постійні, тобто такі, що практично не змінювалися за час спостереження циклів.

Результати ж дослідження руху інструмента фінансового ринку, який різко і випадково змінюється в часі, менш точні, тому що ці дані не можна розглядати як приблизно постійні. Цінним є те, що МЕSА досліджує ринковий цикл, використовуючи адаптивний алгоритм, тобто постійно пристосовується до умов, що змінюються.

Необхідно зазначити, що ціна валюти на ринку змінюється з характерною власною частотою. Зовнішній вплив може зірвати коливання з даною частотою. Як же визначити момент зовнішнього впливу? Виявилося, досить просто. МЕSА дає змогу визначити момент зовнішнього впливу за фазовою діаграмою. Фазова діаграма зумовленої пакетом МЕSА домінанти руху ціни має природний коливальний характер, що самопідтримується. У момент сильного зов­нішнього впливу характер зміни фази час від часу різко змінюється. Очевидно, що в момент подібних змін фази діаграми, що представляють коливальний рух ціни, самопідтримуються

Програма дає змогу легко ідентифікувати такі моменти.

Зрозуміло, поняття «зовнішній» і «внутрішній» пов’язані тільки суб’єктивними уявами про розвиток подій. Програмі МЕSА ці поняття недоступні. Вона сприймає усі введені дані як об’єктив­ну реальність і просто аналізує зміну спектра руху ціни чи зміну відповідного періоду циклічності.

Метод дає змогу досліджувати рух курсу валют із зовсім різними частотами, будувати графіки з різними проміжками часу. Однак пакет МЕSА, головно, використовується при вивченні місячних торгових циклів (15—30 днів), коли на один день у програму вводиться чотири ціни: ціна відкриття, ціна закриття, максимальна і мінімальна ціни. Новий, не використовуваний іншими програмами, метод аналізу руху цін дає змогу розглядати стосовно них прогноз пакета МЕSА і визначати поворотні моменти у русі ринку як незалежні. Основне призначення пакета МЕSА — це доповнення до набору програм технічного аналізу професійного трейдера чи аналітика. Визначення і наочна індикація стану ринку валюти (осцилятор — тренд) — основна перевага цієї програми. МЕSА чітко реагує на зміну характеру руху і розв’язує специфічне завдання — дає змогу визначати, коли на валюту на ринку діють «зовнішні сили», а коли курс змінюється виключно за внутрішніми законами ринку, тобто коли можна скористатися практично всім різноманіттям пакетів технічного аналізу для гри на фондовому ринку.

Вірити чи не вірити прогнозам, які надають програми, — це особиста справа кожного учасника фінансового ринку. Як і інші програми, пакет МЕSА не замінить експерта і не візьме на себе відповідальність за помилку. Зате досвідченому гравцю вона допоможе майже автоматично визначити момент закінчення цикліч­ної фази і може полегшити пошук окремих вікон циклічної фази на нестабільному трендовому ринку.

Безумовною перевагою пакета є зручний, скромний і простий, у «науковому» стилі інтерфейс,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні