Інформаційні системи фінансово-інвестиційних компаній
Ще один загальний механізм — страховий фонд. Цей механізм фактично служить для керування кредитним плечем у процесі прогону. Вільні гроші в даний момент відповідно до значень функції страхового фонду поділяються на дві частини: перша служить страховим фондом, а друга призначається для відкриття позицій. Наступний загальний механізм — розподіл засобів. Цей механізм визначає, у який спосіб засоби, виділені для відкриття позицій, розподіляються між інструментами, рекомендованими для відкриття позицій. За замовчування в програмі є тільки одна функція розподілу засобів, що розподіляє засоби приблизно рівномірно. За бажанням користувачів можуть бути додані й інші способи розподілу засобів.
Останній загальний механізм — вироблення рекомендацій. У кожен момент прийняття рішень програма виробляє різні сигнали про відкриття і закриття позицій від різних механізмів: від функцій ефективності, від функцій зупинення втрат та від функцій зупинення меж. Способи формування остаточних рекомендацій із усіх цих сигналів можуть бути різними, їх і визначає механізм вироблення рекомендацій
Отже, кожна стратегія допустимого типу керування портфелем описується вибором таких функцій:
- функції ефективності;
- функції зупинення втрат;
- функції зупинення меж;
- функції екстремального вибору;
- функції порогу ефективності;
- функції страхового фонду;
- функції розподілу засобів;
- функції вироблення рекомендацій.
Перші три функції вибираються для кожного інструмента з портфеля, а інші — для всього портфеля.
За своєю структурою програма «Стратегія на біржі» поділяється на два блоки. Перший блок призначений для проведення аналітичних досліджень стратегій керування портфелем за допомогою проведення прогонів. Другий блок призначений для роботи на біржі в режимі реального часу. Тут за інформацією про ціни, за обраною стратегією і за поточною інформацією про угоди гравця виробляються рекомендації з відкриття і закриття позицій.
Розглянемо докладніше структуру і функціональні можливості кожного блока. Перший блок складається з трьох основних вікон:
— бази даних;
— середовища;
— стратегії.
При включенні програми у вікно бази даних автоматично завантажується база даних, обрана за замовчування. Користувач може змінити назву бази даних за замовчування і може завантажити будь-яку іншу базу з потрібним форматом. База даних має бути у форматі «dBase» і містити одне обов’язкове поле «DATE» з моментами котирувань. Моменти мають бути упорядкованими, але ніяка періодичність для цього необов’язкова.
Користувачеві також доступне будь-яке редагування поточної бази даних. Уся подальша робота, як у першому, так і в другому блоці відбувається з поточною базою даних. У вікні середовища формується середовище стратегії, тобто задаються інструменти, з яких складається портфель, поля бази даних, що містять ціни купівлі і продажу, комісійні збори, розмір мінімального лота, назву основної валюти й іншу допоміжну інформацію. У цьому вікні користувач може